能使用AI來做股市數據分析嗎?讓我們來試試看(以1101台泥為例)

我一直都很好奇AI究竟能不能做股票分析呢?分析出來的結果準不準呢?於是在某個失眠的早上，就動手抓起了個股的歷史資料(每日開盤、收盤、最高、最低、成交量)，這個基本指標。(本來是想抓一分資料的，但網上分鐘級的資料僅能找到最近幾天的，樣本實在不夠)，5分的倒是有人分享，嘗試做了一版，數據挺奇怪的，就先放一邊。

接下來就是展現我多年程式功力(才怪)，是開始問AI，把台泥過去15年的數據丟給它，讓它去生成分析股票的程式碼，出錯了就丟錯誤訊息給它，就這樣反反覆覆，終於催生出一個AI股票分析的Code，說真的這個分析報告看起來還挺專業的，對於我這個股市門外漢來說，是完全被它唬住了，目前還沒有仔細的去驗證生成的數據是否正確。它不只會生成Code，還會很貼心的加上警語［本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮 - 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置］。

只能說現在的AI真的越來越厲害了，以前要寫這樣的分析工具，估計要寫好一段時日，還得去研究股票的各種分析公式、知識

如今只需要把需求丟給它，花上個1~2天陪它debug，就能產生這樣的分析程式出來。這次的Code僅用pandas、numpy 這些，沒使用到深度學習做預測(等哪天有空再說吧，時間實在不夠用)

重要提醒：下面報告僅供參考，理性投資！

它給的數據其實不只這些，但它有些有輸出成txt，有些只顯示在CMD，還有一些它輸出成csv之類的，改天再整合整合

有修改建議或想知道哪一支股票的，可以到這邊留言：

https://www.threads.net/@dyi999

全新上線-AI智解股(AI分析，拒當韭菜) -> 會陸續改進算法，修正數據(每周三、六更新)

https://stock.aidec.tw/

11101台泥基本統計指標

指標	數值
數據天數	3719.00
平均收盤價	38.26
收盤價標準差	5.67
最高價	58.70
最低價	24.60
平均成交量(張)	14258.87
成交量標準差(張)	11684.79
平均成交金額	554035212.70
平均成交筆數	5613.48
平均漲跌幅	-0.04
上漲天數比例	43.34
最大單日漲幅	8.20
最大單日跌幅	-5.84
年化波動率	24.41
最大回撤	-48.54

2. 按星期分析

星期	平均收盤價	收盤價標準差	平均成交量(張)	平均成交筆數	平均漲跌幅	上漲比例
0	38.26	5.63	13677.42	5520.93	0.00	44.99
1	38.30	5.68	14190.89	5618.56	-0.06	42.69
2	38.34	5.72	14558.36	5791.82	-0.03	43.73
3	38.29	5.70	14717.95	5738.53	-0.10	41.61
4	38.17	5.65	14352.46	5475.10	-0.01	44.09
5	35.41	4.09	3606.31	1446.53	-0.18	26.67

3. 技術指標

日期	收盤價	RSI_14	MACD	MACD_Signal	MACD_Histogram
2025-02-20	33.95	67.50	0.46	-1.00	0.28
2025-02-21	34.20	69.92	0.54	-1.00	0.29
2025-02-24	34.00	73.50	0.59	-1.00	0.27
2025-02-25	34.95	78.95	0.69	-1.00	0.30
2025-02-26	35.25	78.63	0.79	-1.00	0.31
2025-02-27	35.10	80.47	0.84	-1.00	0.30
2025-03-03	35.00	79.84	0.87	-1.00	0.26
2025-03-04	34.60	73.85	0.85	-1.00	0.19
2025-03-05	35.15	74.44	0.87	-1.00	0.16
2025-03-06	34.80	62.39	0.84	-1.00	0.11

4. 交易信號

日期	收盤價	信號	信號強度
2025-02-20	33.95	-1	賣出
2025-02-21	34.20	-1	賣出
2025-02-24	34.00	-2	強烈賣出
2025-02-25	34.95	-3	強烈賣出
2025-02-26	35.25	-2	強烈賣出
2025-02-27	35.10	-2	強烈賣出
2025-03-03	35.00	-2	強烈賣出
2025-03-04	34.60	-1	賣出
2025-03-05	35.15	-2	強烈賣出
2025-03-06	34.80	0	中性

5. 風險指標

指標	數值
下行風險	18.43
最大回撤持續天數	1
平均回撤恢復天數	698.18
索提諾比率	0.06
波動率比率(上行/下行)	0.95
95%VaR	nan
99%VaR	nan

6. 波動性指標

指標	數值
日波動率	1.54
年化波動率	24.41
5日波動率	1.29
10日波動率	1.36
20日波動率	1.40
60日波動率	1.45
上行波動率	1.10
下行波動率	1.16
收益率峰度	7.40
收益率偏度	-0.39
最大單日漲幅	9.97
最大單日跌幅	-15.24
波動率比率(上行/下行)	0.95
平均真實範圍(ATR)	0.72
ATR百分比	1.90

7. 季節性分析

月度統計

月份	平均收益率	收益率標準差	樣本數	上漲機率
1	-1.26	5.39	16.0	37.50
2	2.90	5.64	16.0	75.00
3	1.41	7.24	16.0	50.00
4	3.53	7.08	15.0	66.67
5	-1.77	4.27	15.0	33.33
6	0.54	4.61	15.0	46.67
7	0.34	5.43	15.0	46.67
8	-2.21	7.25	15.0	40.00
9	-0.72	8.41	15.0	40.00
10	-0.56	7.80	15.0	40.00
11	-0.08	8.49	15.0	53.33
12	0.14	4.65	15.0	60.00

最佳買入月份

月份	平均收益率	收益率標準差	樣本數	上漲機率
4	3.53	7.08	15.0	66.67
2	2.90	5.64	16.0	75.00
3	1.41	7.24	16.0	50.00

最佳賣出月份

月份	平均收益率	收益率標準差	樣本數	上漲機率
8	-2.21	7.25	15.0	40.00
5	-1.77	4.27	15.0	33.33
1	-1.26	5.39	16.0	37.50

8. 趨勢分析

5日趨勢

指標	數值
趨勢方向	上升
趨勢強度	0.05
趨勢持續性	50.77

10日趨勢

指標	數值
趨勢方向	上升
趨勢強度	0.10
趨勢持續性	51.57

20日趨勢

指標	數值
趨勢方向	上升
趨勢強度	0.21
趨勢持續性	50.93

60日趨勢

指標	數值
趨勢方向	上升
趨勢強度	0.63
趨勢持續性	49.39

移動平均線趨勢

指標	數值
5日均線趨勢_趨勢方向	上升
5日均線趨勢_趨勢強度	0.66
10日均線趨勢_趨勢方向	上升
10日均線趨勢_趨勢強度	6.38
20日均線趨勢_趨勢方向	上升
20日均線趨勢_趨勢強度	7.10
60日均線趨勢_趨勢方向	上升
60日均線趨勢_趨勢強度	0.05

9. 動量分析

5日動量

指標	數值
價格動量	0.06
成交量動量	inf
動量持續性	50.77

10日動量

指標	數值
價格動量	0.11
成交量動量	inf
動量持續性	51.57

20日動量

指標	數值
價格動量	0.21
成交量動量	inf
動量持續性	50.93

60日動量

指標	數值
價格動量	0.63
成交量動量	inf
動量持續性	49.34

動量變化率

指標	數值
價格動量變化率	0.00
成交量動量變化率	nan

10. 市場狀態分析

波動率狀態

指標	數值
當前波動率	25.52
波動率趨勢	上升
波動率分位數	nan

趨勢狀態

指標	數值
當前趨勢	上升
趨勢強度	7.10

市場情緒

指標	數值
RSI狀態	中性
RSI趨勢	下降

成交量狀態

指標	數值
當前成交量	17175
成交量趨勢	上升
成交量分位數	nan

11. 相關性分析

5日自相關性

指標	數值
價格自相關性	inf
成交量自相關性	-0.045

10日自相關性

指標	數值
價格自相關性	-0.014
成交量自相關性	-0.028

20日自相關性

指標	數值
價格自相關性	-0.011
成交量自相關性	0.004

60日自相關性

指標	數值
價格自相關性	-0.061
成交量自相關性	-0.038

12. 連續上漲/下跌後反轉的概率

情況	反轉概率
上漲	51.572%
下跌	41.691%

13. 按月份分析策略表現

月份	信號次數	準確率
1	298.0	-90.60%
2	245.0	-113.06%
3	337.0	-103.26%
4	291.0	-68.73%
5	318.0	-63.84%
6	307.0	-84.69%
7	326.0	-81.90%
8	330.0	-102.12%
9	305.0	-110.49%
10	308.0	-85.39%
11	323.0	-96.28%
12	331.0	-83.69%

14. 支撐位和阻力位分析

當前價格: 34.800

潛在支撐位 (由高到低)

33.538
32.559
30.850

潛在阻力位 (由低到高)

35.350
36.377

15. 交易模式分析

月初效應(前5天)

指標	數值
平均漲跌幅	-0.014
上漲比例	45.391

月底效應(後5-6天)

指標	數值
平均漲跌幅	0.005
上漲比例	47.564

季度效應

Quarter	Daily_Change	Daily_Return	上漲比例
1	-0.0109659	0.0514589	43.6364
2	-0.0208972	0.0340662	43.3406
3	0.00145682	-0.033992	45.7856
4	-0.0382536	0.00190845	40.6445

月中周效應

Week_of_Month	Daily_Change	上漲比例
1	-0.00724638	44.2029
2	-0.00874126	41.958
3	-0.0429143	41.6192
4	-0.0265116	43.7209
5	0.0327703	48.9865

整體統計

指標	數值
平均每日漲跌幅	-0.017
上漲天數比例	43.345
下跌天數比例	49.960
平盤天數比例	6.642

16. 成交量與價格關係分析

價格上漲_成交量上升

指標	數值
比例	23.689
平均漲幅	1.377
平均成交量變化(張)	60.835

價格上漲_成交量下降

指標	數值
比例	22.909
平均漲幅	0.884
平均成交量變化(張)	-27.033

價格下跌_成交量上升

指標	數值
比例	24.845
平均跌幅	-1.259
平均成交量變化(張)	inf

價格下跌_成交量下降

指標	數值
比例	28.556
平均跌幅	-0.714
平均成交量變化(張)	-27.796

高成交量日(>2倍20日均量)

指標	數值
發生頻率	4.652
平均漲跌幅	0.157
上漲比例	54.335
平均成交量(張)	39836.508

成交量價格相關性

指標	數值
相關係數	0.132
成交量變化與價格變化相關係數	0.009

===== 近期表現分析 =====

17. 買賣建議分析

近期走勢分析

時間週期	收盤價變化率	RSI	布林帶位置	MACD柱狀值
最近一天	0.00%	62.39	44.46%	0.11
最近三天	0.58%	62.39	44.46%	0.11
最近一周	-0.43%	62.39	44.46%	0.11
最近半個月	4.04%	62.39	44.46%	0.11
最近一個月	13.73%	62.39	44.46%	0.11

成交量分析

指標	數值
近期平均成交量	19701.29張
成交量趨勢	136.89%

買賣建議

適合買入的價位

買點順序	價格
第1個買點	33.54
第2個買點	32.56
第3個買點	30.85

風險控制

項目	建議價位
止損位	30.23 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標	35.35 (第一個阻力位)

建議操作策略

分批買入策略：

在三個支撐位各買入1/3部位
當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點

風險控制策略：

設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
分批進場可以分散風險
單筆交易的虧損不超過總資金的2%

注意事項

請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
建議搭配其他技術指標交叉確認
本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置

報告生成時間：2025-03-07 00:07:36

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